Název: Využití umělé inteligence na kapitálových trzích
Překlad názvu: The Use of Artificial Intelligence on Stock Market
Autoři: Brnka, Radim ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce se zabývá návrhem a optimalizací modelů umělých neuronových sítí (konkrétně nelineárních autoregresních sítí) a jejich následným využitím v aplikaci pro predikci vývoje časových řad akcií. The thesis deals with the design and optimization of artificial neural networks (specifically nonlinear autoregressive networks) and their subsequent usage in predictive application of stock market time series.
Klíčová slova: genetický algoritmus; Hurstův exponent; kapitálový trh; NAR; neuronová síť; optimalizace; predikce; technická analýza; teorie chaosu; časové řady; chaos theory; genetic algorithm; Hurst exponent; NAR; neural network; optimization; prediction; stock market; technical analysis; time series

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/8779

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-223594


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce