Název:
Optimalizace portfolia cenných papírů
Překlad názvu:
Security Portfolio Optimalization
Autoři:
Dopita, Radim ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2010
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze][eng]
Tato práce je zaměřena na optimalizaci portfolia cenných papírů použitím hodnotového screeningu. V teoretické části jsou popsány základní teorie trhů, teorie moderního portfolia, typy diverzifikací a rizika spjatá s finančními aktivitami, základní kroky směřující k tomu stát se investorem. Praktická část je zaměřena na sestavení optimalizovaného portfolia akcií pomocí hodnotového screeningu, jeho fingovaný nákupu na newyorské burze (NYSE) s následným monitorováním vývoje kurzů takto vytvořeného portfolia.
This thesis is focused on security portfolio optimalization using the value of stock screener. The theoretical section discusses the basic theory of markets, modern portfolio theory, diversification and the types of risks associated with financial activities, the basic steps to become an investor. The practical part is designed to build optimized stocks portfolio using the value of screening, its feigned purchase on New York Stock Exchange (NYSE), followed by monitoring the evolution rate of the portfolio thus created.
Klíčová slova:
Optimalizace portfolia; teorie portfolia; výběr akcií.; Portfolio optimalization; portfolio theory; stock screener.
Instituce: Vysoké učení technické v Brně
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/17505