Název: Stability of the Stochastic Differential Equations
Autoři: Klimešová, M.
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstrakt: Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of SDEs provide some very powerful instruments in the study of stability properties for concrete stochastic dynamical systems, conditions of existence the stationary solutions of SDEs and related problems. The study of exponential stability of the moments makes natural the consideration of certain properties of the moment Lyapunov exponents. Another important characteristic for stability (or instability) of the stochastic systems is the stability index.
Klíčová slova: Brownian motion; Lyapunov function; stability; stochastic differential equation
Zdrojový dokument: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015, ISBN 978-80-214-5148-3

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/43056

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-220485


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Konferenční materiály > Příspěvky z konference