Original title:
Vyhledávání vzorů v dynamických datech
Translated title:
Pattern Finding in Dymanical Data
Authors:
Budík, Jan ; Hynčica, Ondřej (referee) ; Honzík, Petr (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2009
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Abstract:
[cze][eng]
V první kapitole je nastíněna problematika rozpoznávání vzorů. Druhá kapitola pojednává o možných řešeních problému za použití umělé inteligence a popisuje základní teorie statistiky a chaosu. Třetí kapitola je zaměřena na problematiku časových řad, jejich typů, problémů a předzpracování. Je zde také popsán typ časových řad ve finančnictví. Čtvrtá kapitola pojednává o problematice rozpoznávání vzorů a predikce. Je zde popsána metoda učení, která je použita. Poslední kapitola popisuje vývoj programu a jeho jednotlivé části a jsou zde zobrazeny dosažené výsledky.
First chapter is about basic information pattern learning. Second chapter is about solutions of pattern recognition and about using artificial inteligence and there are basic informations about statistics and theory of chaos. Third chapter is focused on time series, types of time series and preprocessing. There are informations about time series in financial sector. Fourth charter discuss about pattern recognition problems and about prediction. Last charter is about software, which I did and there are informations about part sof program.
Keywords:
datafeed; forex; Instance based learning; machine learning; markets; moving averages; pattern recognition; time series; time series analyses; analýza časových řad; burza; forex; IBL; klouzavé průměry; rozpoznávání vzorů; statistické předpovědi; strojové učení; časové řady
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/11479