Original title: Analýza korelácií kurzov národných mien: Sú korelácie v čase stabilné?
Translated title: Analýza korelácií kurzov národných mien: Sú korelácie v čase stabilné?
Authors: Šimonová, Silvia ; Mandel, Martin (advisor) ; Šíma, Ondřej (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2015
Language: slo
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [slo] [cze] [eng]
Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním korelácií menových kurzov. Jej hlavným cieľom je zistenie a overenie príčin korelácií menových kurzov pomocou korelačnej analýzy. Prvá kapitola skúma vplyv vývoja fundamentálnych veličín na korelácie kurzov. Druhá časť predstavuje teóriu ohľadom korelačnej analýzy ako štatistickej metódy zisťovania lineárnych závislostí. Tretia kapitola sa zaoberá už skúmaním korelácií menových párov EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálnych veličín. Záverom tejto práce, po zohľadnení ekonomických charakteristík daných krajín a charakteristík skúmaných štatistických súborov, sa podarilo pomocou korelačnej analýzy preukázať, že korelácie menových kurzov môžu byť odrazom konvergencie fundamentálnych veličín. Bakalářská práce se zabývá analyzováním korelací měnových kurzů. Jejím hlavním cílem je zjištění a ověření příčin korelací měnových kurzů pomocí srovnávací analýzy. první kapitola zkoumá vliv vývoje fundamentálních veličin na korelace kurzů. druhá část představuje teorii ohledně srovnávací analýzy jako statistické metody zjišťování lineárních závislostí. Třetí kapitola se zabývá již zkoumáním korelací měnových párů EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálních veličin. závěrem této práce, po zohlednění ekonomických charakteristik daných zemí a charakteristik zkoumaných statistických souborů, se podařilo pomocí srovnávací analýzy prokázat, že korelace měnových kurzů mohou být odrazem konvergence fundamentálních veličin. This bachelor thesis analyzes correlations of exchange-rates. Its aim of this thesis is to establish and verify the causes of exchange-rate correlations using correlation analysis. The first chapter examines the impact of funadamentals on currency correlation. The second chapter is devoted to the theory of correlation analysis as a statistical method, which detects linear dependencies. The third chapter is devoted to empirical verification of the currency correlations of EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/ SEK and BRL/CLP and certain fundamentals. The key finding of this work is that correlation of the exchange rates may reflect the convergence of fundamental values, if taking into account the economic characteristics of the countries and the characteristics of used statistical files.
Keywords: correlation analyses; currency correlation; exchange rate; korelace měnových kurzů; korelačná analýza; menový kurz

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/51452

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-206025


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses