Original title: Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování
Translated title: Analysis of intraday strategy via backtest, papertrading and live trading
Authors: Širc, David ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Strouhal, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se věnuje obchodování na trzích s futures. Definuje pravidla dvou rozdílných intradenních strategií se stejnou základní obchodní myšlenkou pro trh e-mini NASDAQ 100. První strategie je více mechanická, druhá je více diskreční. Tyto strategie jsou testovány pomocí backtestu a papertradingu. Výsledky testů jsou vyhodnoceny a na základě toho je vybrána jedna strategie, která je nasazena do živého obchodování. Výsledky z živého obchodování jsou porovnány s výsledky z předešlých testů. Jsou hledány rozdíly mezi výsledky a určeny jejich příčiny. This work is about trading futures markets. It defines rules of two different intraday strategies with the same basic trading idea on e-mini NASDAQ 100 market. First strategy is more mechanical, second is more discrete. These strategies are tested via backtest and papertrading. The results of tests are evaluated and based on that is chosen one strategy, which is then applied on live trading. Results from live trading are compared with the results of previous tests for a purpose finding a difference between them and identifying the causes of these differences.
Keywords: discrete strategy; e-mini NASDAQ 100; futures; intraday trading; mechanical strategy; trading strategy; diskreční strategie; e-mini NASDAQ 100; futures; intradenní obchodování; mechanická strategie; obchodní strategie

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/48390

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201784


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses