Original title: Využití CAPM při tvorbě portfolia
Translated title: The use of CAPM to create a portfolio
Authors: Burianec, Dominik ; Pošta, Vít (advisor) ; Kulbakov, Nikolay (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2014
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce se zabývá modelem ocenění kapitálových aktiv (CAPM). V první části jsou uvedeny teoretické aspekty modelu, předpoklady a vlastnosti. CAPM je velmi využívaný model ve finanční literatuře a lze jej využít nejen pro rizikové akcie, ale i pro dluhopisy, trh nemovitostí a jiné. Druhá část bakalářské práce je věnována praktickým výpočtům, kde se na základě teoretických předpokladů a na reálných datech je vypočítán výnos a riziko čtvrtletně drženého portfolia, které má být sestaveno z pěti nejlikvidnějších cenných papírů obchodovatelných na Burze cenných papírů Praha. This thesis deals with the capital asset pricing model (CAPM). The first section describes the theoretical aspects of the model, assumptions and attributes. CAPM is widely used in the finance literature and can be used among all risky assets like stocks, bonds, real estate. The second part of the thesis is devoted to practical calculations, which are based on theoretical assumptions and the real data. There is calculated return and risk of quarterly held portfolio that is composed of the five most liquid securities traded on the Prague Stock Exchange
Keywords: coefficient beta; portfolio theory; The capital asset pricing model; CAPM; koeficient beta; ocenění kapitálových aktiv; teorie portfolia

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/42588

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-198957


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses