Název: Model CAPM
Autoři: Burianová, Eva ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2008
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Cílem první části této bakalářské práce je - pomocí analýzy výchozích textů - teoretické shrnutí ekonomických modelů a teorií, na kterých model CAPM stojí: Markowitzův model teorie portfolia (analýza maximalizace očekávaného užitku a na něm založený model výběru optimálního portfolia), Tobina (rozšíření Markowitzova modelu ? rozdělení výběru optimálního portfolia do dvou fází; nejprve určení optimální kombinace rizikových instrumentů a následná alokace dostupného kapitálu mezi tuto optimální kombinaci a bezrizikový instrument) a Lintnera (alternativní přístup k separačnímu teorému). Ve druhé části popíši samotný model a jeho dnešní podobu. V poslední části budu vycházet z empirických studií E.Famy a K.Frenche a zhodnotím nedostatky modelu ? konkrétně vypovídací schopnost koeficientu beta, aproximaci tržního portfolia a předpoklad efektivnosti kapitálových trhů.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/7291

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-161845


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce