Název: Matematické modelování ceny zlata
Překlad názvu: Mathematical modeling of gold price
Autoři: ŠMARDA, Tomáš
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce je zaměřena na matematické modelování ceny zlata. Po představení základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie a modelů podmíněného rozptylu, byla časová řada modelována růstovým modelem náhodné procházky. Časová řada nemá konstantní rozptyl, a proto byl jako druhý model uvažován model GARCH. Použitím modelu volatility můžeme zpřesnit predikční intervaly pro předpověď o jeden krok kupředu. Práce byla zpracována v programu R a MS Excel. This bachelor thesis is focused on mathematical modelling of gold price. After introducing basic models of Box-Jenkins methodology and models of conditional hetoskedasticity, the time series was modelled by random walk process. The time series has not constant variance, neither normal distribution, therefore for the second model was considered volatility model GARCH. Using the volatility model GARCH is possible to refine prediction intervals for forecast one step ahead. Results were calculated in R software and MS Excel.
Klíčová slova: Box-Jenkins; cena zlata; GARCH; Matematické modelování; model podmíněného rozptylu; náhodná procházka; R-Project; Box-Jenkins; GARCH; gold price; Mathematical modelling; R-Project; random-walk process; volatility model
Citace: ŠMARDA, Tomáš. Matematické modelování ceny zlata. České Budějovice, 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU.
Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/27760

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-153080


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce