Original title: Opční strategie
Translated title: Option strategies
Authors: Foukal, Viktor ; Witzany, Jiří (advisor) ; Baran, Jaroslav (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními druhy opčních strategií, s principy jejich chování, základními postupy při sestavení a analyzování těchto strategií. Praktická část této práce je zaměřena na vyhodnocení testovaných opčních strategií, stanovení podmínek pro vstup do strategií, predikování budoucího vývoje indexu S&P 500 pomocí Monte Carlo simulace a zkoumání vztahů mezi implikovanou volatilitou opcí a samotným podkladovým aktivem. The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the main types of option strategies, with the principles of functioning, with the methods of creating and analyzing these strategies. The practical part focus on valuation of tested option strategies, determination of the conditions for entry into strategies, prediction of future development of index S&P 500 by Monte Carlo simulation and finding relation between implied volatility of options and underlying asset itself.
Keywords: implied volatility; Monte Carlo simulation; option strategies; volatility smile; implikovaná volatilita; Monte Carlo simulace; opční strategie; volatility smile

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/32509

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-115564


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses