Název: Opční strategie
Překlad názvu: Option strategies
Autoři: Foukal, Viktor ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Baran, Jaroslav (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními druhy opčních strategií, s principy jejich chování, základními postupy při sestavení a analyzování těchto strategií. Praktická část této práce je zaměřena na vyhodnocení testovaných opčních strategií, stanovení podmínek pro vstup do strategií, predikování budoucího vývoje indexu S&P 500 pomocí Monte Carlo simulace a zkoumání vztahů mezi implikovanou volatilitou opcí a samotným podkladovým aktivem. The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the main types of option strategies, with the principles of functioning, with the methods of creating and analyzing these strategies. The practical part focus on valuation of tested option strategies, determination of the conditions for entry into strategies, prediction of future development of index S&P 500 by Monte Carlo simulation and finding relation between implied volatility of options and underlying asset itself.
Klíčová slova: implikovaná volatilita; Monte Carlo simulace; opční strategie; volatility smile; implied volatility; Monte Carlo simulation; option strategies; volatility smile

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/32509

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-115564


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce