Original title:
Optimalizační úlohy v teorii portfolia - teorie a aplikace
Translated title:
Optimalization problems in the portfolio theory - theory and aplications
Authors:
Bastin, Jan ; Pošta, Vít (advisor) ; Nečadová, Marta (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2008
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
[cze][eng] Bakalářská práce je rozdělena do třech základních částí. První představuje modely teorie portfolia, zejména Markowitzův, Sharpeho a Tobinův model. Druhá část prezentuje kvantifikace jednotlivých modelů. Poslední částí je empirická analýza založená na historických datech a popis výsledků této anaýzy.The bachelor work is divided in three main parts. Models of the portfolio theory is in the first part; mainly models which were fabricate by Markowitz, Sharpe and Tobin. Derivations are in the second part. Tests and answers are in the third part.
Keywords:
Jan Bastin; Optimalization problems; Portfolio theory; Jan Bastin; Optimalizační úlohy; teorie portfolia
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/14139