|
|
Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány.
|
|
|
Prediction error for mixed models
Šlampiak, Tomáš ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Lineární smíšený model je jeden z možných nástrojů při hledání vhodných modelů pro longitudinální nebo skupinově závislá data. Práce ze zaobírá vyhodnocováním jeho predikční chyby. Uvádí nejprve výpočet střední čtvercové chyby predikce pomocí přímého výpočtu. Potom je v práci popsána metoda penalizace kovariancí a krosvalidace. Dále je ukázáno, jak se dá použít Akaikovo informační kritérium v lineárním smíšeném modelu. Kvůli vlastnostem modelu jsou rozlišovány dva typy, marginální a podmíněné. Následně jsou popsané postupy jejich výpočtu a základní (asymptotické) vlastnosti. Nakonec práce obsahuje simulační studii, která sleduje chování marginálního a pod- míněného kritéria při výběru správné varianční struktury náhodných efektů. Ukazuje se, že marginální kritérium má tendenci vybírat modely s nižším počtem náhodných efektů a podmíněné kritérium naopak upřednostňuje vyšší počet náhodných efektů.
|
|
|
Bornhuetterova-Fergusonova metoda, odhadování parametrů a chyba predikce
Santnerová, Petra ; Šváb, Jan (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá popisem Bornhuetterovy-Fergusonovy metody, která se používá pro výpočet IBNR rezervy. Je rozdělena na deterministickou a stochastickou část. Deterministická část se věnuje odvození vývojových koeficientů a konečné výši škod, které jsou potřeba k výpočtu rezervy. Stochastická část se zabývá především chybou odhadu rezervy a chybou předpovědi. Výsledky výpočtů odhadu rezervy a její chyby jsou porovnány s výsledky získanými metodou chain ladder. Poslední kapitola se věnuje problematickým místům popisované metody.
|
|
|
Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány.
|
host ::
RSS.