|
|
Návrh a optimalizace obchodního systému založeného na principech systému Triple Screen
Kudláček, David ; Stoklásek, Libor (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá obchodním systémem Triple Screen v teoretické i praktické rovině. V rámci práce je navržen poloautomatický obchodní systémm, který se zaměřuje na obchodování s kukuřicí. Předtím jsou rozebrány teoretické předpoklady, nutné k úspěšné implementaci obchodního systému a je vysvětlen a popsán i samotný obchod s kukuřicí a jeho zákonitosti a možnosti v dnešní době. Praktická část zahrnuje vytvoření vlastní aplikace ve vývojovém prostředí Matlab a stejnojmenném skriptovacím jazyce. Pomocí ní je simulován obchod s kukuřicí za pomocí vybraných trendových indikátorů a oscilátorů. Na historických datech je nalezena nejlepší kombinace indikátorů a ta je následně aplikována na data následující.
|
|
|
Technická analýza
Vetýška, Jan ; Svoboda, Filip (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce „Technická analýza“ je rozbor a porozumění problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak obchodního systému Woodie CCI. Tento obchodní systém rozpoznává, zda je trh v danou chvíli přeprodaný nebo překoupený, což je také návrhem programu, který tyto hodnoty vypočítá a dá nám signály k obchodu. Je tedy nezbytné si na začátku uvést teoretická východiska, kde je popsaný i finanční systém a další důležité poznatky. V další části je popsán obchodní systém, jak funguje a proč jsem si jej vybral. Následně je uveden postup při vytváření aplikace a také základní poznatky o programu Visual Basic. Nakonec provedu backtest , kde uvidíme, jak si systém stojí v praxi.
|
|
|
Využití umělé inteligence na kapitálových trzích ke snížení rizika obchodování
Orság, Štěpán ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou predikcí obchodování na finančních trzích a pomocí predikce se snaží snížit riziko spojené se vstupem na trh. Predikce je zpracována za využití prostředků umělé inteligence. Ta je v této práci zastoupena neuronovými sítěmi, které modelují a predikují chování trhu. Práce obsahuje popis finančních trhů, burzovního obchodování a jeho analýzami a metod umělé inteligence. Hlavní částí práce je model pro predikci vývoje ceny konkrétního instrumentu. Tento model byl vyvinut v prostředí MATLAB a měl by sloužit jako podpora pro obchodní rozhodování. Jeho cílem je předpovědět směr a velikost pohybu cenové hladiny pro následující obchodní den. Výstup tohoto modelu je zpracovány pomocí platformy MetaTrader 4. Na závěr jsou vyčísleny možné zisky plynoucí z tohoto řešení.
|
|
|
Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy
Hefka, Martin ; Andrle, Ondřej (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty na komoditním trhu. Je zde navržen a popsán automatický obchodní systém, který se bude zaměřovat na obchody s ropou. Budou zde popsány teoretické podklady jako je technická analýza, popis technických indikátorů, či money management v obchodování. Praktická část této práce bude zaměřena na analýzu trhu s ropou a navržení několika strategií. Tyto strategie budou následně implementovány v jazyce MQL4 a vyzkoušeny na historických datech.
|
|
| |
|
| |
|
|
Využití umělé inteligence na burze kovů pro podporu rozhodování firmy
Elhenický, Jan ; Černý, Josef (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou využití umělé inteligence a neuronových sítí na burze kovů. Popisuje teoretické základy finančních trhů, různé metody analýz a umělou inteligenci. Hlavní důraz je kladen na vytvoření funkčních modelů v programu Matlab, které budou predikovat budoucí hodnoty časové řady. Součástí práce je popis firmy, pro kterou je návrh modelů neuronových sítí pro podporu jejího rozhodování vytvářen.
|
|
|
Investice do komodit prostřednictvím futures kontraktů
Králík, Patrik ; Bílek, Michael (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a komparaci vybraných komodit za účelem vytvoření investičního doporučení k diverzifikaci akciového portfolia hedgeového fondu. Teoretická část se zabývá problematikou spojenou s investičním portfoliem, komoditami, obchodováním skrze futures kontrakty a vysvětluje aplikované analytické metody. V praktické části jsou nejdříve vybrány komodity, které jsou následně analyzovány zvolenými metodami a na závěr srovnány komparační metodou. Poslední část práce obsahuje na základě výsledků návrh na rozšíření investičního portfolia a postup provedení investice prostřednictvím komoditních futures kontraktů.
|
|
|
Komoditní deriváty z pohledu drobného investora
Prokopec, Michal ; Tichá, Jana (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá investicemi do komoditních aktiv prostřednictvím finančních a komoditních derivátů. V první části práce jsou představeny jednotlivé typy komodit a je zde uveden i historický vývoj jejich hodnot. Následně jsou rozebrány jednotlivé finanční instrumenty, jejich klady a zápory a vhodnost použití. V praktické části je provedena analýza současného stavu komoditních trhů a prognóza budoucího vývoje. Nakonec jsou uvedena investiční doporučení pro různé rizikové profily investorů.
|
|
|
The Use of Artificial Intelligence on Commodity Markets
Volf, Petr ; Geroč, Ján (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
This master thesis focuses on the problem of trading on commodity markets. The solution of the problem is designed using the artificial intelligence, specifically neural networks, to determine the trend of a selected commodity price and predict the price movement in the future to support investment decision. The model of the neural network is created and used for prediction in the MATLAB program.
|
host ::
RSS.