|
|
Analýza finančních časových řad v době krize
PRŮDEK, Lukáš
V rámci této práce se budeme zabývat analýzou finančních časových řad v době krize a před. Tyto řady budou analyzovány za pomoci Boxovi-Jenkinsovi metodiky. Cílem je pochopení této metody a její následná aplikace na ceny burzovních indexů DAX a PX. Hodnoty burzovního indexu DAX byly sestaveny Frankfurtskou burzou cenných papírů a hodnoty index PX byly sestaveny Burzou cenných papírů Praha. Pokusím se o tvorbu modelů, které dokážou dané řady spolehlivě pospat pro následnou tvorbu predikcí v rámci dílčích období. Tyto modely a z nich vytvořené predikce budou následně využity při porovnání změn v chování časových řad.
|
|
|
Burzovní trh
Pachlerová, Šárka ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá burzovním trhem v České republice. První část práce je zaměřená na charakteristiku pojmů burzovního trhu. Obsahuje definice finančního trhu, akcii, komodit, burzovních indexů a jiné. Seznámením s pojmem Forex. Vymezení druhů burz i burzovních obchodů. Představení mimoburzovního obchodování a jak burza funguje.
V analytické části jsou představeny burzy v České republice a burzovní indexy. Velká část je věnována Burze cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM česká burza cenných papírů. Na burzách budou sledovány vývoje kurzů akcií na vybraných společnostech za období 12 měsíců.
Na závěr bude sepsané hodnocení společností a vývoj jejich kurzů.
|
|
|
Testování teorie efektivních trhů.
Henzlová, Pavla ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Cibulka, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá testováním slabé efektivnosti amerického, japonského, německého a českého trhu v období 1995 - 2015. V první části práce je uveden teoretický základ pro teorii efektivních trhů, její předpoklady, charakteristiky efektivního trhu a jeho modely. Dále jsou představeny metody testování slabé efektivnosti trhu a zmíněna efektivnost středněsilná a silná. Praktická část práce se zabývá představením burzovních indexů testovaných trhů a testováním slabé efektivnosti těchto trhů pomocí testů náhodnosti, testů podílem rozptylů a sériových korelací.
|
|
|
Vliv makroekonomických faktorů na hodnotu indexu PX
Kohoutek, Jiří
Kohoutek, J. Vliv makroekonomických faktorů na hodnotu indexu PX. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Cíl diplomové práce je teoreticky a empiricky vysvětlit vliv makroekonomických faktorů na hodnotu indexu PX. Pro analýzu jsou použity vybrané makroekonomic-ké ukazatele a indexy dalších burz. Časové období těchto dat je od roku 2000 do roku 2013. Provedena je metoda nejmenších čtverců i analýza časové řady dle Box-Jenkinsovy metodologie. Součásti práce je obeznámení s prácemi na podobné téma jiných autorů. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky a nastíněna možnost jak hodnotu indexu PX predikovat do budoucnosti.
|
|
| |
|
|
Model akciového trhu a finanční krize
CHAJMOVÁ, Naděžda
Cílem práce bylo zjistit chování časových řad vybraných indexů. Na těchto indexech jsem vyhledala strukturální změny a body zlomu. Poté jsem dle zjištěných bodů zlomu stanovila úseky časových řad a pomocí lieární regrese odhadla jejich parametry. Dle exponenciálního vyrovnávání jsem určila predikce indexů.
|
|
|
Vývoj a vzájemné vlivy burzovních indexů
Křepelová, Marika ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Ráčková, Adéla (oponent)
V předložené práci se pokouším analyzovat vzájemný vliv indexů S&P 500, FTSE 100, DAX, HSI, Nikkei, BSI a PX mezi sebou v období od září 2004 do března 2010. Toto téma je již delší dobu předmětem zájmu odborné veřejnosti, kde se autoři zabývali vlivem jednotlivých burzovních indexů mezi sebou a nalezli dominantní postavení amerického indexu vůči ostatním. Tento vliv je zesilován v období krize. Jelikož časové období zahrnuje jak finanční krizi, tak i období před ní, zkoumala jsem jejich ovlivnění v celém uvedeném období a na závěr i v období před krizí. Vliv jedné burzy na druhou může být příčinnou několika jevů: (i) ovlivňující burza je dominantní, (ii) efektivnost trhu a její přenos informací, (iii) finanční krize. U reakce burzy na nové informace musím brát v úvahu nesynchronní obchodování všech burz. Proto zkoumám burzy, které zavírají dříve, než začínají obchodovat druhé, ze dvou pohledů a to při respektování časového posunu a při jejím nerespektování. Závislost jednotlivých indexů mezi sebou jsem modelovala pomocí VAR modelů a prokazovala pomocí Grangerovy kauzality.
|
host ::
RSS.