|
|
Aktuální sborník kreslených tělesných anomálií
Jochimová, Aneta ; Houf, Václav (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Ve své praktické diplomové práci chci navázat na svoji teoretickou diplomovou práci s názvem: Androgyn/ Mysterium úplnosti a podtéma Tělesná konstrukce postavy Angrogyna ( tělesné změny postavy a výrazu, metamorfózy a jiné deformace ). Chci zpracovat dané téma jako jeden celek pomocí více uměleckých medií, které ve své tvorbě dlouhodobě využívám. Tyto média jsou A. Fragmentární kresba, která vyústí v mé práci jako grafický sborník. Ve svých kresbách chci zachytit podobu a detailní proměnu bizardních anomálií kresleného těla. Dále mezi používané média patří B. Instalace sborníkových fragmentů v prostoru. Pomocí velkoformátových grafických tisků kreslených těl vytvořím galerijní prostorovou instalaci, která bude představovat kabinet tělesnosti. V této diplomové práci budu pracovat také s C. programem na vygenerování podoby lidského těla ze základních údajů jeho tvaru. Vytvořím tedy reálné existující lidská těla, která poté aplikuji do kreslené podoby ve sborníku. Dále využiji D. reálné fotografie žijícího lidské těla, které zvětším na billboard.
|
|
|
Statistické metody detekce anomálií datové komunikace
Woidig, Eduard ; Mangová, Marie (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Tato práce slouží jako teoretický základ pro praktické řešení problematiky použití statistických metod pro detekci anomálií v datovém provozu. Základní zaměření detekcí anomálií datového provozu je na datové útoky. Proto hlavní náplní je analýza datových útoků. V rámci řešení jsou datové útoky řazeny dle protokolů, které útočníci ke své činnosti zneužívají. V každé části je popsán samotný protokol, jeho využití a chování. Pro každý protokol je postupně řešen popis jednotlivých útoků, včetně metodiky vedení útoku a postihů na napadený systém nebo stanice. Dále jsou pro nejzávažnější útoky nastíněny postupy jejich detekce a případné možnosti obrany proti nim. Tyto poznatky jsou shrnuty do teoretické analýzy, která by měla sloužit jako výchozí bod pro praktickou část, kterou bude samotná analýza reálného datového provozu. Praktická část je rozdělena do několika oddílů. První z nich popisuje postupy pro získávání a přípravu vzorků tak, aby na nich bylo možné provést další analýzy. Dále jsou zde popsány vytvořené skripty, které slouží pro získávání potřebných dat ze zaznamenaných vzorků. Tato data jsou detailně analyzována za použití statistických metod, jako jsou časové řady a popisná statistika. Následně jsou získané vlastnosti a sledovaná chování ověřována za pomocí uměle vytvořených i reálných útoků, kterými je původní čistý provoz modifikován. Pomocí nové analýzy jsou modifikované provozy porovnány s původními vzorky a provedeno vyhodnocení, zda se podařilo nějaký druh anomálie detekovat. Získané výsledky a sledování jsou souhrnně shrnuty a vyhodnoceny v samostatné kapitole s popisem dalších možných útoků, které nebyly přímou součástí testovací analýzy.
|
|
|
Anomalies of financial markets
Máčayová, Miroslava ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Teorie efektivních trhů obecně vykresluje finanční trh jako prostor s dokonalou informovaností a absolutní racionalitou. Podle ní cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace a popírá existenci špatně ohodnocených instrumentů. Moje bakalářská práce se tuto teorii do jisté míry snaží popřít a prostřednictvím popisu hlavních tezí teorie behaviorálních financí vysvětluje, že na finančním trhu se jedinci nechovají vždy racionálně a jejich chování často ovlivňují emoce. Tento psychologický fenomén má za následek, že na finančních trzích se vyskytují určité anomálie. Tyto odchylky od normálu mají mnoho vysvětlení. Jedním z předpokladů je, že ceny instrumentů mají tendenci růst pomaleji než klesat. Tato odlišná dynamika cenových vzestupů a sestupů je v mé práci vysvětlena teorií černých labutí - existence neočekávaných, ale kurzotvorných informací. Jako další odchylka od normálu, mající podporu v psychologii investorů je popsána teorie kulatých čísel. Tento fenomén předpokládá, že investoři mají vědomě či podvědomě tendenci vnímat kulaté částky jinak, než ostatní. Oba tyto předpoklady byly v rámci mé práce prozkoumány a empirické výsledky z velké části dokázali, že tyto dva psychologické efekty přispívají k existenci odchylek od normálu a potvrzují výskyt určité neracionality na finančním trhu.
|
|
|
Vliv počasí a kalendářních cyklů na objemy obchodů na světových burzách
Kovaľová, Andrea ; Vozárová, Pavla (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent)
Studie zabývající se anomáliemi na burzovních trzích -- především ve vztahu k výnosům a volatilitě -- vznikají již několik desítek let. Tato práce se věnuje efektům počasí, dnů v týdnu, délky dne a s ní spojené sezónní emoční poruchy, kalendářních svátků či lunární fáze na objem burzovních obchodů. První část analyzuje soubor průřezových časových dat 12 světových burz a jejich hlavních indexů od ledna 2010 do března 2015. Druhá část pak podrobněji zkoumá Newyorskou burzu během časového úseku od ledna 2001 do prosince 2009, který je rozdělen do dvou období, jejichž mezníkem je 15. prosinec 2005. Výsledkem celkové analýzy je zjištění silného pondělního efektu, který se ukázal být statisticky signifikantní na velmi nízké úrovni významnosti v jak při použití pouze časové řady týkající se Newyorské burzy, tak při použití průřezových časových řad. Ostatní výše zmíněné vlivy naopak významný efekt na burzovní objemy nemají, nebo se jej podařilo objevit pouze v některých částech analýzy.
|
|
|
Detekce anomálií v datech výzkumu PROSO
Šormová, Hana
Diplomová práce se zabývá detekcí anomálií v datech výzkumu Problem Solving Tutor pomocí detekčních algoritmů. Práce v teoretické části čtenáře seznamuje s pojmem anomálie, myšlenkami výzkumu PROSO a podrobným přehledem existujících algoritmů pro detekci anomálií. V praktické části jsou implementovány algoritmy, které byly hlouběji popsány v předchozí části práce. Jsou zde uvedeny reálné výstupy, doporučení pro uživatele a kapitola je doplněna množstvím grafů. Jednotlivé implementované algoritmy jsou dále srovnány s existujícími softwarovými nástroji, které se zabývají dolováním informací z dat. Součástí práce je ukázka práce s jednotlivými dataminingovými nástroji a jejich výstupy pro data z PROSO. Práce je zakončena stanovením vhodné metodiky pro analýzu chování a detekce anomálií v datech.
|
|
|
Anomálie na finančních trzích
ŠAFÁŘOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce je zaměřena na dva druhy anomálií vyskytujících se na finančních trzích. Teoretická část se zaměřuje hlavně na teorii efektivních trhů a na téma behaviorálních financí, které obsahují i jednotlivé teorie s nimi spojené. Dále jsou v teoretické části rozebrány různé druhy anomálií se zaměřením především na pondělní a lednový efekt. V praktické části je zkoumán jak lednový, tak pondělní efekt ve vybraných společnostech, které obchodují se svými akciemi na Burze cenných papírů Praha. Vliv lednového ani pondělního efektu se v této práci nepodařilo prokázat.
|
|
|
Anomálie na finančních trzích
Uherek, Jiří ; Havlíček, David (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení s nejznámějšími anomáliemi na finančních trzích a na bližší analýzu některých z nich. V první části bakalářské práce je popsán vývoj teorie efektivních trhů, jelikož pozorované anomálie vybočují z konceptů právě této teorie. V druhé části jsou uvedeny nejznámější vyskytující se anomálie a jejich odůvodnění pohledem behaviorálních financí. V praktické části bakalářské práce je analyzována konkrétní anomálie -- víkendový efekt. Zkoumán je výskyt této anomálie na několika tržních indexech a případný nadměrný výnos plynoucí ze znalosti této anomálie. Analýza denních výnosů potvrdila výskyt víkendového efektu na některých trzích. Po prozkoumání možných obchodních strategií se ukázalo, že není možné na znalosti této anomálie dosáhnout nadměrných výnosů. V analýze se také podařilo prokázat, že se výnosový vzor v průběhu týdne v posledních 10 letech liší od dlouhodobého výnosového vzoru.
|
|
|
Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce akciového portfolia. Na německém akciovém trhu práce obsahuje tradiční portfoliové modely i fundamentální faktory a na nich založené anomálie. V první části jsou prezentovány modely teorie portfolia (modely Markowitze a Sharpea) a základní informace o fundamentálních faktorech. Potřebná matematická formulace modelů a úpravy pro výzkum jsou obsahem druhé části. Poslední část práce zahrnuje aplikaci, která se věnuje konstrukci a poté výkonnosti vytvořených portfolií.
|
|
|
Analýza kalendářních efektů na pražské burze
Janek, Libor ; Havlíček, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje teorii efektivních trhů, behaviorálním financím a testování vybraných kalendářních efektů. V první kapitole popisuje teorii efektních trhů, v následující druhé kapitole se zaměřuje na behaviorální finance. V analytické části se zkoumá efekt dne v týdnu (pondělní nebo týdnový efekt), efekt dne v měsíci a efekt měsíce v roce (lednový efekt) na burze cenných papíru Praha pomocí indexu PX.
|
|
|
Anomálie na finančních trzích
Gavrylyuk, Zinayida ; Havlíček, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu některých známějších anomálií narušujících efektivnost finančních trhů. V první části je podrobená zkoumání teorie efektivních trhů a konfrontovaná se základními myšlenkami behaviorálních financí. Na to navazuje analýza tržních anomálií, v níž je uveden podrobnější popis a možná vysvětlení tří vybraných anomálií: prosincového efektu, setrvačnostního efektu a podhodnocení primárních emisí akcií. Praktická část testuje jejích výskyt na vybraných akciových trzích a zabývá se myšlenkou praktického využití těchto anomálií. Vliv prosincového a setrvačnostního efektů na výnosy akcii se nepodařilo potvrdit. Na testovaných datech byly ovšem nalezeny významnější rozdíly v podhodnocení primárních emisí akcií napříč odvětvími amerického průmyslu. Práce poskytuje přehled o charakteristikách a výskytu vybraných tržních abnormalit a otevírá prostor pro podrobnější analýzu.
|
host ::
RSS.