|
|
Detekce nestabilit v některých panelových datech
Láf, Adam ; Hušková, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich počet i délka pozorovaného období roste do nekonečna. Na základě výsledků pro zjednodu- šený případ modelu pouze s absolutním členem je navržen vhodný statistický test a ukázány jeho vlastnosti. Rovněž je navržen konzistentní odhad parame- tru bodu změny vycházející z metody nejmenších čtverců. Hlavní přínos práce je v odvození teoretických výsledků navrženého testu a odhadu bodu změny při známých parametrech rozptylů chyb a následná modifikace pro neznámé parame- try rozptylu. Dále byla provedena poměrně rozsáhlá simulační studie. Nakonec je uvedena aplikace na měsíční výnosy amerických podílových fondů v letech 2004-2011 s použitím čtyřfaktorového CAPM modelu a dle očekávání je odha- lena významná změna v období finanční krize v letech 2007-2008. Tato práce rozšiřuje dosavadní výsledky pro detekci změn ve střední hodnotě v panelových datech a nabízí mnohé směry pro další přínosná zkoumání. 1
|
|
|
Detekce nestabilit v některých panelových datech
Láf, Adam ; Hušková, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich počet i délka pozorovaného období roste do nekonečna. Na základě výsledků pro zjednodu- šený případ modelu pouze s absolutním členem je navržen vhodný statistický test a ukázány jeho vlastnosti. Rovněž je navržen konzistentní odhad parame- tru bodu změny vycházející z metody nejmenších čtverců. Hlavní přínos práce je v odvození teoretických výsledků navrženého testu a odhadu bodu změny při známých parametrech rozptylů chyb a následná modifikace pro neznámé parame- try rozptylu. Dále byla provedena poměrně rozsáhlá simulační studie. Nakonec je uvedena aplikace na měsíční výnosy amerických podílových fondů v letech 2004-2011 s použitím čtyřfaktorového CAPM modelu a dle očekávání je odha- lena významná změna v období finanční krize v letech 2007-2008. Tato práce rozšiřuje dosavadní výsledky pro detekci změn ve střední hodnotě v panelových datech a nabízí mnohé směry pro další přínosná zkoumání. 1
|
|
|
Detekce nestabilit v některých panelových datech
Láf, Adam ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich počet i délka pozorovaného období roste do nekonečna. Na základě výsledků pro zjednodu- šený případ modelu pouze s absolutním členem je navržen vhodný statistický test a ukázány jeho vlastnosti. Rovněž je navržen konzistentní odhad parame- tru bodu změny vycházející z metody nejmenších čtverců. Hlavní přínos práce je v odvození teoretických výsledků navrženého testu a odhadu bodu změny při známých parametrech rozptylů chyb a následná modifikace pro neznámé parame- try rozptylu. Dále byla provedena poměrně rozsáhlá simulační studie. Nakonec je uvedena aplikace na měsíční výnosy amerických podílových fondů v letech 2004-2011 s použitím čtyřfaktorového CAPM modelu a dle očekávání je odha- lena významná změna v období finanční krize v letech 2007-2008. Tato práce rozšiřuje dosavadní výsledky pro detekci změn ve střední hodnotě v panelových datech a nabízí mnohé směry pro další přínosná zkoumání. 1
|
|
|
Diskrétní skenovací statistika
Láf, Adam ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
Pro náhodný výběr z celočíselného rozdělení je zavedena diskrétní skenovací statistika jako maximum z klouzavých součtů daného počtu po sobě jdoucích náhodných veličin. Tato práce seznámí čtenáře s několika postupy pro odhad roz- dělení diskrétní skenovací statistiky, přičemž uvedené aproximace následně zhod- notí na konkrétních případech. Zaměří se převážně na náhodné výběry z alterna- tivního rozdělení, pro které bude uveden i návod pro výpočet přesných výsledků. Zmíněny budou i souvislosti s narozeninovým problémem a s odhadováním nej- většího počtu po sobě jdoucích úspěchů v řadě bernoulliovských pokusů. 1
|
host ::
RSS.