Original title: Optimální portfolio
Authors: Menčík, Tomáš ; Musílek, Petr (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Tato práce si dává za úkol stanovit optimální týdenní portfolio složené z burzovních indexů s přihlédnutím k měnovému riziku a zpracovává data vývoje jednotlivých indexů i směnných kurzů od roku 1999. Optimální portfolio jsem zkoumal z hlediska investora v amerických dolarech, eurech a českých korunách. Na základě analýzy výsledků jsou stanoveny faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují složení portfolia.
Keywords: CML; hranice efektivních možností; Optimální portfolio; směnný kurz; směrodatná odchylka

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5278

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6869


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share