Original title:
Optimální portfolio
Authors:
Menčík, Tomáš ; Musílek, Petr (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2008
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Tato práce si dává za úkol stanovit optimální týdenní portfolio složené z burzovních indexů s přihlédnutím k měnovému riziku a zpracovává data vývoje jednotlivých indexů i směnných kurzů od roku 1999. Optimální portfolio jsem zkoumal z hlediska investora v amerických dolarech, eurech a českých korunách. Na základě analýzy výsledků jsou stanoveny faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují složení portfolia.
Keywords:
CML; hranice efektivních možností; Optimální portfolio; směnný kurz; směrodatná odchylka
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5278