Original title:
Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
Translated title:
Graphical models for the analysis of the continuous financial data
Authors:
Chýna, Vladislav ; Pánková, Václava (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) ; Málek, Jiří (referee) Document type: Doctoral theses
Year:
2006
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data. Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice. Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze.
Keywords:
grafický model; informační divergence; měnové kurzy; odvětvové indexy BCPP; selekční algoritmus; světové akciové indexy
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/884