Název: Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
Překlad názvu: Graphical models for the analysis of the continuous financial data
Autoři: Chýna, Vladislav ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Málek, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2006
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data. Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice. Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze.
Klíčová slova: grafický model; informační divergence; měnové kurzy; odvětvové indexy BCPP; selekční algoritmus; světové akciové indexy

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/884

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-510


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce