Název: Efekty doporučení LTV, DTI a DSTI pro trh s hypotečními úvěry. Případová studie České republiky
Překlad názvu: Effects of LTV, DTI and DSTI ratios on retail mortgage market. Evidence from the Czech Republic
Autoři: Mičková, Anna ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Hanus, Luboš (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2020
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The thesis analyses the effects of credit-related borrower-based macroprudential measures - loan-to-value (LTV), debt-to-income (DTI) and debt service-to-income (DSTI) ratios - on retail mortgage market in the Czech Republic. These lending instruments, which target mainly borrowers and restrict the amount of money borrowed relative to the value of underlying collateral (LTV) or client's disposable income (DTI, DSTI), represent a non-negligible part of macroprudential policy. This entry barrier should act in a preventive manner to protect borrowers from taking high-amount and high-risk mortgages and eventually curb excessive private sector leverage. After the introduction and implementation of limits in the Czech Republic, the supply of loans with risky parameters declined, the share of non-performing mortgage loans decreased, and the rise in house price index decelerated. In 2019, the volume of new mortgage loans declined by 13.6 % year-over-year compared to the previous year and the spiral between increasing credit financing of property purchases and rising property prices slightly weakened. Bakalářská práce se zabývá efekty makroobezřetnostních opatření týkající se poskytování hypotečních úvěrů - ukazatele úvěru k hodnotě zajištění (LTV), výše celkového zadlužení žadatele k jeho příjmům (DTI) a výše dluhové služby (DSTI) - na hypoteční trh v České republice. Tyto ukazatele mířící primárně na příjemce půjčky a omezující výši poskytnutého úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti v případě LTV nebo ke klientově disponibilnímu příjmu v případě DTI a DSTI, tvoří nezanedbatelnou část makroobezřetnostní politiky. Tato vstupní bariéra by měla v preventivním slova smyslu chránit žadatele o úvěr před braním si vysoce objemových a rizikových hypoték a eventuálně zbrzdit nadměrné zadlužení soukromého sektoru. Po představení a implementaci limitů v České republice se nabídka úvěrů s rizikovými parametry zmenšila, poměr hypotečních úvěrů se selháním se snížil a růst indexu cen bydlení se zpomalil. V roce 2019 se objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů snížil meziročně o 13.6 % v porovnání s minulým rokem a spirála mezi rostoucími cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení lehce zeslábla.
Klíčová slova: hypoteční úvěr; kapitálové regulatorní požadavky; kreditní riziko; makroobezřetnostní opatření; systémové riziko; výše celkového zadlužení žadatele k jeho příjmům; výše dluhové služby k příjmům žadatele; zadluženost; Úvěr k hodnotě zajištění; úvěry se selháním; capital regulatory requirements; credit risk; Debt Service to Income; Debt to Income; indebtedness; Loan to Value; macroprudential measures; mortgage loans; non-performing loans; systemic risk

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/120680

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-434652


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce