Název: Application of isobars to stock market indices
Autoři: Ivanková, Kristýna
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics, Ceske Budejovice (CZ), 2010-09-08 / 2010-09-10
Rok: 2010
Jazyk: eng
Abstrakt: Isobar surfaces, a method for describing the overall shape of multidimensional data, are estimated by nonparametric regression and used to evaluate the efficiency of selected markets based on returns of their stock market indices.
Klíčová slova: efficient market hypothesis; extreme value theory; isobars; nonparametric regression
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GD402/09/H045 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, ISBN 978-80-7394-218-2

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/ivankova-application of isobars to stock market indices.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0192076

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42245


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference