Název: External information in prediction of commodity prices
Překlad názvu: Zpřesnění modelu odhadování vývoje cen na komoditních trzích za pomocipřidání nových kanálů
Autoři: Kozmík, V. ; Šindelář, Jan
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2008
Jazyk: eng
Edice: Research Report, svazek: 2233
Abstrakt: [eng] [cze]
Present work deals with a problem of price prediction on futures markets. Main goal of this work is to find out on which input channels (price,volume of contracts, etc.) depends the sought future price. We make further simplications to be able to present the problem as a mathematical one, which can be solved using Bayesian estimation methods. In this work we present the process of price prediction and then concentrate on the main aim, which is structure determination. Applied algorithm is described mathematically and also programmed in Matlab environment. The results of the algorithm on specific data and their economic interpretation are the last part of this work. Předložená práce se zabývá odhadem vývoje ceny na trzích s futures kontrakty. Hlavním cílem této práce je zjistit, na kterých vstupních datech (cena,objem kontraktů, atd.) závisí námi hledaný odhad budoucí ceny.Za předpokladu určitých Zjednodušení je problém převeden na matematický model, který je řešitelný za pomoci metod Bayesovského odhadování.Tato práce prezentuje používané metody odhadu ceny a poté se zaměřuje na svůj hlavní cíl, a to je odhad struktury. Použitý algoritmus je popsán matematicky a dále naprogramován v jazyce Matlab.Výsledky algoritmu na konkrétních datech včetně jejich ekonomické interpretace jsou poslední částí této práce.
Klíčová slova: Bayesian; finance; prediction
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 2C06001 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA MŠk

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/SI/sindelar-external information in prediction of commodity prices.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0166641

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39547


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy