Název:
Strategy design for futures trading
Překlad názvu:
Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty
Autoři:
Zeman, Jan Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: Doktorandské dny 2008, Praha (CZ), 2008-11-07
Rok:
2008
Jazyk:
eng
Abstrakt: [eng][cze] The paper considers by design of trading strategy for futures markets. The problem is defined as dynamic decision making task and it is solved using iteration spread in time and Monte Carlo method. The paper includes results on experiments with real data.Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
Klíčová slova:
decision making; futures Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA102/08/0567 (CEP), 2C06001 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR, GA MŠk Zdrojový dokument: Doktorandské dny 2008