Název: Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
Překlad názvu: Stochastic dominance in portfolio optimization
Autoři: Paulik, Marek ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: The main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance constraints. Finally, we compare performance of these two approaches in an empirical study presented in the last chapter.
Klíčová slova: Markowitzuv model; optimalizace portfolia; Stochastická dominance; Markowitz model; portfolio optimization; Stochastic dominance

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/105382

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-393721


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce