Original title: Rezervování pro individuální školní data
Translated title: Loss reserving for individual claim-by-claim data
Authors: Bednárik, Vojtěch ; Pešta, Michal (advisor)
Document type: Rigorous theses
Year: 2018
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. The problem of estimation is divided into four parts: occurence process generating claims, delay of notification, times between events and payments. Each part is estimated separately based on maximum likelihood theory and final estimates allow us to obtain an estimate of future liabilities distribution. The results are very promising and we believe this method is worth of a further research. Contribution of this work is more rigorous theoretical part and application on data from the Czech market with some new ideas in practical part and simulation. 1 Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1
Keywords: Claims reserving; granular data; micro-level approach; non-life insurance; granulární data; mikro-level přístup; neživotní pojištění; Škodní rezervování

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101055

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-386975


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses