|
|
Dvourozměrná rozdělení
Bednárik, Vojtěch ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Klebanov, Lev (oponent)
Práce studuje tři vybrané konstrukce dvourozměrných rozdělení. První možnost je použití Fréchetových mezí, které určují omezení distribuční funkce a korelačního koeficientu dvou- rozměrného rozdělení. Druhá vybraná konstrukce je Plackettovo rozdělení, což je třída rozdělení obsahující Fréchetovy meze a případ nezávislých náhodných veličin. Třetí kon- strukce je metoda trojrozměrné redukce, která je využita ke konstrukci dvourozměrného gama, exponenciálního a Poissonova rozdělení. Pouze Dirichletovo rozdělení má mírně odlišnou konstrukci. Pro poslední čtyři zmíněná rozdělení jsou odvozeny základní cha- rakteristiky: hustota, marginální rozdělení, korelační koeficient a některé podmíněné mo- menty, v případě exponenciálního a Dirichletova rozdělení dokonce podmíněné rozdělení. 1
|
|
|
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Bednárik, Vojtěch ; Pešta, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1
|
|
|
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Bednárik, Vojtěch ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1
|
|
|
Dvourozměrná rozdělení
Bednárik, Vojtěch ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Klebanov, Lev (oponent)
Práce studuje tři vybrané konstrukce dvourozměrných rozdělení. První možnost je použití Fréchetových mezí, které určují omezení distribuční funkce a korelačního koeficientu dvou- rozměrného rozdělení. Druhá vybraná konstrukce je Plackettovo rozdělení, což je třída rozdělení obsahující Fréchetovy meze a případ nezávislých náhodných veličin. Třetí kon- strukce je metoda trojrozměrné redukce, která je využita ke konstrukci dvourozměrného gama, exponenciálního a Poissonova rozdělení. Pouze Dirichletovo rozdělení má mírně odlišnou konstrukci. Pro poslední čtyři zmíněná rozdělení jsou odvozeny základní cha- rakteristiky: hustota, marginální rozdělení, korelační koeficient a některé podmíněné mo- menty, v případě exponenciálního a Dirichletova rozdělení dokonce podmíněné rozdělení. 1
|
host ::
RSS.