Original title: Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Translated title: Impacts of new regulatory requirements for market risk
Authors: Vojkůvka, Adam ; Witzany, Jiří (advisor) ; Brodani, Jana (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo. The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and calculation methods of risk measures Value at Risk and Expected Shortfall. Furthermore, this part is dedicated to model backtesting and determination of the stress period. The second part describes the development of Basel I-III regulatory requirements for market risk with a focus on internal approaches. The third part focuses on the calculation and subsequent analysis of current and new regulatory reguirements for market risk using the historical simulation method, variance and covariance method and Monte Carlo simulation.
Keywords: Expected Shortfall; internal approach; market risk; regulatory requirements; Value at Risk; Expected Shortfall; interní přístup; regulatorní požadavky; tržní riziko; Value at Risk

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/70997

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-360519


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses