Název: Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Překlad názvu: Impacts of new regulatory requirements for market risk
Autoři: Vojkůvka, Adam ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Brodani, Jana (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo. The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and calculation methods of risk measures Value at Risk and Expected Shortfall. Furthermore, this part is dedicated to model backtesting and determination of the stress period. The second part describes the development of Basel I-III regulatory requirements for market risk with a focus on internal approaches. The third part focuses on the calculation and subsequent analysis of current and new regulatory reguirements for market risk using the historical simulation method, variance and covariance method and Monte Carlo simulation.
Klíčová slova: Expected Shortfall; interní přístup; regulatorní požadavky; tržní riziko; Value at Risk; Expected Shortfall; internal approach; market risk; regulatory requirements; Value at Risk

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/70997

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-360519


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce