Original title:
Bayes analysis of time series with covariates
Translated title:
Bayesovská analýza časových řad s kovariátami
Authors:
Volf, Petr Document type: Papers Conference/Event: Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, Hradec Králové (CZ), 2005-09-14 / 2005-09-16
Year:
2005
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] Bayes methods (supported by MCMC computations) allows to deal with enhanced statistical models. It concerns also time series analysis, where the autoregressive character can be incorporated already to Bayes prior model and one can consider simultaneously a similar time development of other parameters. In present contribution the methodology is used to the analysis of time series of aggregated unemployment data, model contains regression on age, gender, region, and time-dependent variance.Bayesovské metody (často doplněné MCMC výpočetními postupy) jsou dnes s výhodou používány pro formulaci a analýzu složitých modelů. To se týká i uvažovaného modelu autoregrese, kde předpokládáme zároveň vliv dalších kovariát a časový vývoj parametrů regrese, včetně měnícího se reziduálního rozptylu. Takovýto model je použit na analýzu časové řady počtu nezaměstnaných v ČR, s tříděním podle věku, pohlaví a regionu.
Keywords:
Bayes analysis; time series; unemployment data Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/04/1294 (CEP) Funding provider: GA ČR Host item entry: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, ISBN 978-80-7041-535-1
Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR
(web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences. Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131492