Název: Stochastic optimization problems and dependent data
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: MME 2003, Prague (CZ), 2003-09-10 / 2003-09-12
Rok: 2003
Jazyk: eng
Abstrakt: It is well-known that empirical estimates are usually employed when it is necessary to solve a stochastic decision problem depending on a completely unknown probability measure. The aim of this paper is to recall and summarize some rather new results achieved for dependent data that correspond rather often to economic activities.
Klíčová slova: empirical estimates; multistage stochastic programming problems; one and two-stage stochastic programs
Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/0034 (CEP), GA402/01/0539 (CEP), IAA7075202 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA AV ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 21th International Conference Mathematical Methods in Economics 2003

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0131219

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-34996


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference