Original title: Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Translated title: Insurance pricing methods based on risk measures
Authors: Malá, Kateřina ; Branda, Martin (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2016
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. Dále rozebíráme nejběžnější formy složeného rozdělení, které jsou užívány v praxi. Závěrečná část této bakalářské práce je věnována numerické studii, kde počítáme střední hodnotu, rozptyl, VaR a CVaR pro konkrétní hodnoty parametrů. In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention the advantage of CVaR against VaR. After that we discuss the most common forms of compound distribution that are used in practice. The final part of this bachelor thesis is dedicated to a numerical study where we calculate mean, variance, VaR a CVaR for specific values of parameters.
Keywords: coherence; compound negative binomial distribution; compound Poisson distribution; conditional value-at-risk; risk measure; value-at-risk; hodnota v riziku; koherence; míra rizika; podmíněná hodnota v riziku; složené negativně binomické rozdělení; složené Poissonovo rozdělení

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/80088

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-349739


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses