Název: Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Překlad názvu: Insurance pricing methods based on risk measures
Autoři: Malá, Kateřina ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. Dále rozebíráme nejběžnější formy složeného rozdělení, které jsou užívány v praxi. Závěrečná část této bakalářské práce je věnována numerické studii, kde počítáme střední hodnotu, rozptyl, VaR a CVaR pro konkrétní hodnoty parametrů. In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention the advantage of CVaR against VaR. After that we discuss the most common forms of compound distribution that are used in practice. The final part of this bachelor thesis is dedicated to a numerical study where we calculate mean, variance, VaR a CVaR for specific values of parameters.
Klíčová slova: hodnota v riziku; koherence; míra rizika; podmíněná hodnota v riziku; složené negativně binomické rozdělení; složené Poissonovo rozdělení; coherence; compound negative binomial distribution; compound Poisson distribution; conditional value-at-risk; risk measure; value-at-risk

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/80088

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-349739


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce