Název: Míry rizika ve financích a pojišťovnictví
Překlad názvu: Risk measures in finance and insurance
Autoři: Krch, Ivan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1 The main aim of this thesis is to examine risk measures which are used in finance and insurance. This work is focused on describing their mathematical characterizations and their relationships. In this thesis are discussed coherent risk measures, spectral risk mea- sures and distorted risk measures. Considerable attention is given to value at risk which is connected to a certain extent with all risk measures which are mentioned above. Attention is also aimed on using of these risk measures on illustrative examples which make their characteristic clear. Further there are demonstrated risk measures for quantification risk of portfolio based on real data. 1
Klíčová slova: riziko; riziková míra; VaR; risk; risk measure; VaR

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61909

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-331067


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce