Název: Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Překlad názvu: Some modifications of models ARCH for financial time series
Autoři: Nekvinda, Matěj ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: finanční časová řada; GARCH; modelování volatility; podmíněná heteroskedasticita; conditional heteroskedasticity; financial time series; GARCH; volatility modelling

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61876

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-331034


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-06-19, naposledy upraven 2017-06-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet