Název: Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Překlad názvu: Hypotheses Testing in Financial Time Series
Autoři: Kubů, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Jonáš, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné procházky. Testy jsou konstruovány proti obecným alternativám vzájemné korelovanosti hodnot, ale i proti alternativám trendu a alternativám cyklické struktury dat. Práce poskytuje teoretická východiska těchto testů a také jejich aplikace na reálná finanční data. Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk hypothesis. Tests are designed against common mutual correlation alternatives but also against trend and cyclic data structure alternatives. The thesis provides the theoretical basis of these tests and their application to real financial data.
Klíčová slova: hypotéza náhodné procházky; testování hypotéz; časová řada; hypothesis testing; random walk hypothesis; time series

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/45620

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-309909


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce