Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Demonstrační programy pro zpracování hudebních záznamů
Jonáš, Petr ; Rajmic, Pavel (oponent) ; Číž, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou hudebních záznamů v programu Matlab. Jedná se o demonstrační programy pro tvorbu ekvalizace, transpozice a úpravu záznamů pomocí zvukových efektů. Dále byl vytvořen algoritmus pro porovnání a rozeznání hudebních nástrojů, které generovaly zvukový záznam.
Demonstrační programy pro zpracování hudebních záznamů
Jonáš, Petr ; Rajmic, Pavel (oponent) ; Číž, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou hudebních záznamů v programu Matlab. Jedná se o ekvalizaci, transpozici a úpravu záznamů pomocí zvukových efektů. V programu Matlab byl vytvořen také algoritmus pro porovnání a rozeznání hudebních nástrojů, které generovaly zvukový záznam. Pro oba programy bylo vytvořeno také uživatelské grafické prostředí.
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Kubů, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Jonáš, Petr (oponent)
Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné procházky. Testy jsou konstruovány proti obecným alternativám vzájemné korelovanosti hodnot, ale i proti alternativám trendu a alternativám cyklické struktury dat. Práce poskytuje teoretická východiska těchto testů a také jejich aplikace na reálná finanční data.
Sezónnost a periodicita v časových řadách
Musil, Karel ; Jonáš, Petr (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje periodicitě a sezónnosti v časových řadách. Po popisu periodické složky je věnován prostor identifikaci sezónní složky a sezónnímu očišťování. Jsou představeny základní postupy, které se v současné praxi používají. Jde o klasický model, Box-Jenkinsovu metodologii a spektrální analýzu. V souhrnném příkladu jsou použity popsané metody k sezónnímu očištění časové řady vývozů, dovozů a salda zahraničního obchodu České republiky. Součástí aplikační části je také stručný popis možných problémů, které se sezónním očišťováním souvisí a v praxi se často vyskytují.
Models of integer-valued time series
Vagaský, Ján ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Jonáš, Petr (oponent)
V této práci jsou studovány modely celočíselných náhodných řad založené na náhodných součtech náhodných veličin. Jsou zde popsány základní vlastnosti jednoduchého procesu větvení, procesu INAR(1) a binomického autoregresního procesu prvního řádu. U každého z těchto modelů je dokázána markovská vlastnost a určeny podmínky, za kterých jde o slabě stacionární proces. V případě procesu INAR(1) a binomického AR(1) procesu jsou v této práci spočítány momenty a kumulanty do čtvrtého řádu s využitím vytvářejících funkcí náhodných veličin. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Robustní klasifikace a diskriminace
Rensová, Dita ; Kalina, Jan (vedoucí práce) ; Jonáš, Petr (oponent)
V této práci se zabýváme modely klasifikační analýzy a jejich robustními obměnami. Nejprve popíšeme základní lineární a kvadratická klasifikační pravidla a uvedeme postupy, jak odhadnout pravděpodobnost špatné klasifikace. Poté se zaměříme na popis robustních mnohorozměrných odhadů, jejich vlastností a metod používaných pro jejich výpočet. Tyto odhady posléze použijeme k vytvoření robustních verzí klasifikačních pravidel. Dále si popíšeme analýzu hlavních kom- ponent jako metodu pro redukci dimenze dat a budeme se zabývat i její robusti- fikací. Na závěr předvedeme použití robustní klasifikační analýzy v simulacích a na reálných datech. Ukážeme si také, jak tuto klasfikaci ovlivní použití analýzy hlavních komponent.
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Kubů, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Jonáš, Petr (oponent)
Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné procházky. Testy jsou konstruovány proti obecným alternativám vzájemné korelovanosti hodnot, ale i proti alternativám trendu a alternativám cyklické struktury dat. Práce poskytuje teoretická východiska těchto testů a také jejich aplikace na reálná finanční data.
Sezónnost a periodicita v časových řadách
Musil, Karel ; Jonáš, Petr (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje periodicitě a sezónnosti v časových řadách. Po popisu periodické složky je věnován prostor identifikaci sezónní složky a sezónnímu očišťování. Jsou představeny základní postupy, které se v současné praxi používají. Jde o klasický model, Box-Jenkinsovu metodologii a spektrální analýzu. V souhrnném příkladu jsou použity popsané metody k sezónnímu očištění časové řady vývozů, dovozů a salda zahraničního obchodu České republiky. Součástí aplikační části je také stručný popis možných problémů, které se sezónním očišťováním souvisí a v praxi se často vyskytují.
Vektorové autoregresní modely
Jonáš, Petr ; Lachout, Petr (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
In the presented work vector autoregression (VAR) models of finite order are examined. The main part is concerned with stationary VAR processes, whose basic characteristics, various methods of coefficient matrices estimation including consistency conditions are derived. We discuss the point and interval forecasts based on VAR models as well. We also describe integrated processes, principle of cointegration and VEC models which are appropriate modifications of VAR models for cointegration processes. The work also pays attention to Granger's and multi-step causality in the context of VAR models. In the final chapter impulse response analysis and forecast error variance decomposition are presented. Everything is supplemented by illustrative examples on real data.

Viz též: podobná jména autorů
2 Jonáš, Patrik
91 Jonáš, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.