Název: Kellyho kritérium v úlohách optimalizace portfolia
Překlad názvu: Kelly criterion in portfolio selection problems
Autoři: Dorová, Bianka ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: Kellyho kritérium; Markowitzov model; riziko; výnos; Kelly criterion; Markowitz model; return; risk

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/36966

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-301232


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-05-09, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet