Název:
Can beta-pricing models explain performance differences among assets?
Autoři:
Scott, G. ; Zemčík, Petr Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok:
2003
Jazyk:
eng
Edice: CERGE-EI research seminar series.
Abstrakt: Differences among assets' holding period returns (and mean returns) can possibly be explained by differences in betas (slopes) in asset return regressions.
Klíčová slova:
beta-pricing model; cross-equation restrictions; hypothesis test Číslo projektu: KSK9058117 (CEP) Poskytovatel projektu: GA AV ČR
Instituce: Národohospodářský ústav AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0053556