Název: Oceňování opcí pomocí simulačních metod
Autoři: Marková, Iva ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
Klíčová slova: Black-Scholes; call; oceňování; opce; put; simulace

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/3820

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2071


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce