Original title:
Oceňování opcí pomocí simulačních metod
Authors:
Marková, Iva ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Kuncová, Martina (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2007
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
Keywords:
Black-Scholes; call; oceňování; opce; put; simulace
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/3820