Original title: Stochastické přístupy k modelování rezerv na pojistná plnění
Translated title: The stochastical approaches to the claims reserving
Authors: Hronová, Lucie ; Witzany, Jiří (advisor) ; Kolman, Marek (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Náplní diplomové práce je představení problematiky modelování rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění, s omezením na práci s agregovanými daty v podobě trojúhelníkových schémat. V rámci teoretického úvodu nejdříve představíme základní deterministické přístupy k modelování této rezervy, z nichž přední místo zaujímá nejznámější a nejpoužívanější metoda Chain ladder. Větší pozornost bude následně věnována stochastickým metodám. V samostatné kapitole se budeme věnovat výkladu modelování rezerv metodou bootstrappingu, která je hlavním tématem práce. Na závěr provedeme testování této metody na souboru náhodně generovaných vstupních dat a pokusíme se o srovnání jednotlivých konkrétních modelů a algoritmů z hlediska jejich predikční schopnosti. The subject matter of this master thesis is the introduction to the claims reserving methodology applied in the general insurance with the focus on the agragated data represented in the form of triangle schemes. First the basic deterministic methods are to be presented including the Chain ladder method as the most known and widely used tool in claims reserving. Next we will concentrate on the stochastic approaches. The method of bootstrapping is to be described more in detail as it is the main topic of this thesis. Finally the accuracy of the prediction of several specific models and algorithms is to be examined with the goal of their overall comparison (using randomly generated input data).
Keywords: bootstrapping; chain ladder; stochastical models; technical reserves; triangle schemes; bootstrapping; chain ladder; stochastické modely; technické rezervy; trojúhelníková schémata

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/33660

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124865


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses