|
|
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Čellár, Matúš ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. V další kapitole se zaměříme na lokační model - nejjednodušší příklad lineárního modelu s uvažovanou změnou parametrů. Na tomto modelu si ukážeme způsob odhadování asymptotického rozptylu a implementaci zvolených bootstrapových procedur. V poslední kapitole si ukážeme jak použité metody upravit abychom je mohli použít v případě obecného lineárního modelu se změnou v pa- rametrech. Na simulačních studiích pro oba uvažované modely porovnáme účinnost testů na změnu parametrů založených na asymptotických a bootstrapových kritických hodnotách. Taky prozkoumáme účinnost odhadu asymptotického rozptylu v situacích, když změna v parametrech nastane a když nenastane. 1
|
|
|
Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení založených na kopulích
Kika, Vojtěch ; Omelka, Marek (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
diplomové práce Název práce: Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení zalo- žených na kopulích Autor: Vojtěch Kika Tato diplomová práce se zaměřuje na statistickou inferenci v modelech za- ložených na kopulích. Popsány jsou základní pojmy teorie kopulí, následně jsou prezentovány metody pro statistickou inferenci. Ty jsou rozlišeny do tří hlav- ních skupin. První z nich jsou parametrické metody odhadu parametru kopule, které předpokládají plně parametrickou strukturu modelu, tedy jak pro sdružené, tak pro marginální rozdělení. Druhou skupinou jsou semiparametrické metody odhadu parametru kopule, které oproti parametrickým metodám nekladou pa- rametrické předpoklady na marginální rozdělení. Poslední skupinou jsou testy dobré shody určené k testování hypotéz, zda zkoumaná kopule náleží do některé dané rodiny kopulí. Práce je v závěru doplněna o simulační studii, která zkoumá závislost pozorovaného pokrytí asymptotického intervalu spolehlivosti pro para- metr kopule na rozsahu výběru. Pro tuto studii byla vybrána metoda založená na pseudověrohodnosti, tedy jedna z nejpoužívanějších semiparametrických me- tod odhadu. Ukazuje se, že pro většinu zkoumaných rodin kopulí je pozorované pokrytí velmi blízké teoretickému pro výběry rozsahu 50 a více. Pro Frankovu a Gumbel-Hougaardovu rodinu...
|
|
|
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Čellár, Matúš ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. V další kapitole se zaměříme na lokační model - nejjednodušší příklad lineárního modelu s uvažovanou změnou parametrů. Na tomto modelu si ukážeme způsob odhadování asymptotického rozptylu a implementaci zvolených bootstrapových procedur. V poslední kapitole si ukážeme jak použité metody upravit abychom je mohli použít v případě obecného lineárního modelu se změnou v pa- rametrech. Na simulačních studiích pro oba uvažované modely porovnáme účinnost testů na změnu parametrů založených na asymptotických a bootstrapových kritických hodnotách. Taky prozkoumáme účinnost odhadu asymptotického rozptylu v situacích, když změna v parametrech nastane a když nenastane. 1
|
|
|
Ověřování předpokladů modelu proporcionálního rizika
Marčiny, Jakub ; Kulich, Michal (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Coxův model proporcionálního rizika je standardním nástrojem pro modelování vlivu regresorů na dobu do události za přítomnosti cenzorování. Vhodnost použití tohoto modelu je však podmíněna platností předpokladu proporcionálního rizika. Tento předpoklad je v textu vysvětlen a jsou podrobně popsány metody pro jeho testování. Testy jsou implementovány v R, včetně vlastnoručně napsaného testu Lin- Zhang-Davidianové. Testy jsou dále ilustrovány na lékařských datech. Jejich schopnost odhalit porušení předpokladu proporcionálního rizika je podrobena zkoumání v simulační studii. Její výsledky naznačují, že nejvyšší síly dosahuje nejčastěji nově implementovaný test Lin-Zhang-Davidianové. Naopak bylo zjištěno, že vážená verze Lin-Wei-Yingova testu nedodržuje hladinu pro malé rozsahy výběru.
|
|
|
ASSET DIVIDING APPRASIAL MODEL (ADAM) - Hodnocení investic při přímém vkládání kapitálu do nemovitostí
Schäfer, Carsten ; Krabec, Tomáš (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent) ; Starý, Oldřich (oponent) ; Bernet, Jürg (oponent)
Asset Dividing Appraisal Model (ADAM) umožňuje hodnocení přímých investic do nemovitostí a výsledných peněžních toků. Jedná se přitom o hodnotící nástroj, který zohledňuje jak kapitálový trh, speciální vlastnosti investičního majetku nemovitosti (heterogenita, vázanost na určité místo, nekonečná pozemková rendita, atd.), tak také různá majetková pravidla u nemovitostí v Evropské unii. Tím přispívá k harmonizaci kapitálových trhů a hodnocení investic do nemovitostí ve smyslu "Směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů". ADAM je založen na metodách finanční matematiky a metodách hodnocení nemovitostí různých kulturních kruhů. Přitom kombinuje přístupy hodnocení nemovitostí zemí kontinentální Evropy (německý výnosový postup) a mezinárodní (metoda diskontovaných peněžních toků). I když je vědecky smysluplné brát metody k hodnocení nemovitostí v úvahu, není cílem modelu hodnocení nemovitosti nebo její aktuální tržní ceny. Spíše je cílem hodnocení přímé investice do nemovitosti a z toho vyplývajících peněžních toků. Matematická analýza, provedená na základě empirických tržních dat, potvrdila platnost modelové metodologie. V rámci analýzy byly vyčísleny vstupní proměnné, které mají na model největší vliv, stejně jako reakce modelu na mezní odchylky těchto proměnných. Analýza byla provedena na základě parciálních derivací a simulační studie. V České republice není v současnosti považována budova za součást pozemku, na kterém leží. Tak mohou být odlišné osoby nebo instituce vlastníky budov a pozemků, na kterých stojí. Od roku 2014 má reforma českého občanského zákoníku konsolidovat vlastnictví nemovitostí. Tím se česká jurisdikce přizpůsobí německé, která považuje pozemky a budovy za hospodářskou jednotku. V rámci této konsolidace by mohl být uvedený model aplikován.
|
host ::
RSS.