|
|
Modelování spotových cen elektrické energie
Šmíd, Vítězslav ; Honzík, Petr (vedoucí práce) ; Hencl, Stanislav (oponent)
Popisujeme vektorový autoregresní model řádu 1 s restrikcemi parametrů a nalezneme jejich konzistentní estimátor. Několik modelů s restrikcemi aplikujeme na ceny elektřiny ve dvou trzích. Data zachycují clearingové ceny tzv. day-ahead aukcí, ve kterých účastníci obchodují s dodávkami elektřiny na příští den ve 24 samostatných hodinových blocích. Data proto modelujeme jako časovou řadu v R^24. Abychom se vyhnuli overfittingu, všechny modely podrobujeme crossvalidaci na klouzavých podmnožinách dat. Zjišťujeme, že jednoduché modely mají lepší výsledky, neboť jsou ve volatilních obdobích odolnější, než rozvinutější modely. Kvalitu modelů navrhujeme zlepšit zahrnutím exogenních dat, například údajů o počasí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modelování spotových cen elektrické energie
Šmíd, Vítězslav ; Honzík, Petr (vedoucí práce) ; Hencl, Stanislav (oponent)
Popisujeme vektorový autoregresní model řádu 1 s restrikcemi parametrů a nalezneme jejich konzistentní estimátor. Několik modelů s restrikcemi aplikujeme na ceny elektřiny ve dvou trzích. Data zachycují clearingové ceny tzv. day-ahead aukcí, ve kterých účastníci obchodují s dodávkami elektřiny na příští den ve 24 samostatných hodinových blocích. Data proto modelujeme jako časovou řadu v R^24. Abychom se vyhnuli overfittingu, všechny modely podrobujeme crossvalidaci na klouzavých podmnožinách dat. Zjišťujeme, že jednoduché modely mají lepší výsledky, neboť jsou ve volatilních obdobích odolnější, než rozvinutější modely. Kvalitu modelů navrhujeme zlepšit zahrnutím exogenních dat, například údajů o počasí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
| |
host ::
RSS.