|
| |
|
|
Finitní zajištění
Žďárský, Pavel ; Mandl, Petr (oponent) ; Bohumský, Petr (vedoucí práce)
Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí kapitola se zabývá dostupnými regulatorními pravidly ve vztahu k finitnímu zajištění. Zde je přiblížen návrh v současné době připravovaného českého zákona o pojišťovnictví, americký standard FAS 113 a evropský standard IFRS 4. Text je zaměřen na rozlišné podmínky těchto standardů pro přenos rizika. Čtvrtá kapitola popisuje metody měření přenosu rizika, které se používají doposud. Dále navrhuje novou metodu, metodu parciálního přenosu rizika, která odstraňuje významné nedostatky dosud užívaných metod. Na dvou praktických příkladech jsou demonstrovány vlastnosti metody parciálního přenosu rizika ve srovnání s ostatními metodami. V páté kapitole je pak nastíněn možný způsob účtování dle metody parciálního přenosu rizika. Závěr práce je_shrnutím přínosů nové metody.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Analýza aproximací technických rezerv v Solventnosti II
Kvardová, Lucie ; Mandl, Petr (oponent) ; Justová, Iva (vedoucí práce)
In the present work we study the alternatives in the valuation of technical provisions under the Solvency II. We are concerned on set of proposals which are about the usage of proxies released in the fourth Quantitative Impact Study. The proxy is an approach for the calculation of the best estimate for those companies which do not have the sufficient statistical data in order to carry out a proper actuarial calculation. This work is based on application of proxy to the traditional actuarial techniques. There is also a description of supervisors procedure how to derive market parameters based on claims development scheme of each insurance company. The next chapter is focused on model error calculation and gives us an information whether the proxy method is proper and reliable. There is also a need of risk margin calculation to meet the insurers obligations. This work also enumerates a number of risk margin's proxies.
|
|
|
Sekuritizace rizik v životním pojištění
Stacho, Miroslav ; Mandl, Petr (oponent) ; Přecechtělová, Tereza (vedoucí práce)
In the presented work we focus on securitization of two major technical risks in life insurance - longevity risk and catastrophic mortality risk. We show some particular examples of issued bonds and some theoretical constructions of mortality linked derivatives. We mention several models applicable for projection of mortality and requirements on these models. Problems connected with projection will be discussed. We describe methods used for pricing these securities, ie. pricing by transformation of probability distribution.
|
|
|
Classification Ratemaking
Valášková, Zuzana ; Mandl, Petr (oponent) ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce)
In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. All work consists of the three main sections. At the end you can find example, where all methods are applied. First section explains the basic methods which can be used in ratemaking: the weighted least square method, the method of marginal totals and the method of Bailey - Simon. The second section studies more sophisticated method for ratemaking: The generalized linear models. The third section studies the credibility estimations used in ratemaking, which are important and used today.
|
host ::
RSS.