Kvardová, Lucie - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Kvardová, Lucie

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Analýza aproximací technických rezerv v Solventnosti II Kvardová, Lucie ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent) In the present work we study the alternatives in the valuation of technical provisions under the Solvency II. We are concerned on set of proposals which are about the usage of proxies released in the fourth Quantitative Impact Study. The proxy is an approach for the calculation of the best estimate for those companies which do not have the sufficient statistical data in order to carry out a proper actuarial calculation. This work is based on application of proxy to the traditional actuarial techniques. There is also a description of supervisors procedure how to derive market parameters based on claims development scheme of each insurance company. The next chapter is focused on model error calculation and gives us an information whether the proxy method is proper and reliable. There is also a need of risk margin calculation to meet the insurers obligations. This work also enumerates a number of risk margin's proxies. Úplný záznam
	Komoditní obchodování Kvardová, Lucie ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent) Úplný záznam
	Komoditní obchodování Kvardová, Lucie ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce) Úplný záznam
	Analýza aproximací technických rezerv v Solventnosti II Kvardová, Lucie ; Mandl, Petr (oponent) ; Justová, Iva (vedoucí práce) In the present work we study the alternatives in the valuation of technical provisions under the Solvency II. We are concerned on set of proposals which are about the usage of proxies released in the fourth Quantitative Impact Study. The proxy is an approach for the calculation of the best estimate for those companies which do not have the sufficient statistical data in order to carry out a proper actuarial calculation. This work is based on application of proxy to the traditional actuarial techniques. There is also a description of supervisors procedure how to derive market parameters based on claims development scheme of each insurance company. The next chapter is focused on model error calculation and gives us an information whether the proxy method is proper and reliable. There is also a need of risk margin calculation to meet the insurers obligations. This work also enumerates a number of risk margin's proxies. Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
1	Kvardová, Lucia

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English