Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:411895
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Financial Markets Comovements in Northern Europe
 Tomek, Lukáš ; Čech, František (vedoucí práce) ; Brož, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá podmíněnou korelací různých sektorových in- dexů na burzách cenných papírů v serverní Evropě, konkrétně ve Stockholmu, v Helsinkách, v Kodani a společných indexů pro Baltskě státy. Pro modelování podmíněných korelací používáme DCC-GARCH model odhadnutý pomocí met- ody maximální věrohodnosti. K validaci modelů používáme analýzu residuí. Objevili jsme, že korelace mezi severskými a baltskými indexy je velmi nízká a vysoké korelace mezi jistými sektory, zatímco jiné korelace mezi řadami jsou velmi blízko nule a dokonce negativní pro některá období. Navíc můžeme po- zorovat přetrvávající trend v korelaci, zatímco další reaguje drasticky na cenové šoky. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English