|
|
Modeling of Long Memory in Volatility Using Wavelets
Kraicová, Lucie ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
iii Abstrakt Tato práce se soustřeďuje na jedno z atraktivních témat současné finanční literatury, modelování volatility pomocí metod založených na vlnkové transformaci. Představuje novou (vlnkovou) metodu odhadu parametrů ve FIEGARCH modelu, rozšířeném ARCH modelu zachycujícím dlouhou paměť a asymetrii ve volatilitě, a zkoumá její vlastnosti. Na základě rozsáhlého Monte Carlo experimentu je zhodnoceno jak chování nového estimátoru v různých situacích, tak jeho relativní výkon vzhledem k tradičním metodám (odhadu metodou maximální věrohodnosti a jeho aproximaci založené na Fourierově transformaci), spolu s praktickými aspekty jeho použití. K většině problémů je navrženo možné řešení, včetně návrhu alternativní specifikace odhadu. Ta využívá modifikovanou vlnkovou transformaci namísto tradiční diskrétní vlnkové transformace, což by mělo vést ke zlepšení výkonu odhadu ve všech jeho aplikacích, tedy nejen v případě odhadování FIEGARCH modelu. Výsledky práce napovídají, že při optimalizovaném nastavení by se nově představovaná metoda mohla stát atraktivní robustní alternativou k tradičním metodám.
|
|
|
Investment horizon in the CAPM: A comparison of a wavelet-based decomposition and the fractal regression
Spousta, Radek ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá dvěma nadějnými metodami pro definování víceškálového CAPM - vlkovou dekompozicí a fraktálovou regresí. Jejich odhady, získané na základě měsíčních nadměrných výnosů deseti portfolií vytvořenými podle bety na americkém trhu, jsou porovnány v období od listopadu 2000 do října 2020, a následně i v období od listopadu 1965 do října 2020. V prvním období není víceškálová beta pro většinu portfolií významně odlišná od původní jednoškálové bety. Naopak ve druhém období odhalí obě metody významné odlišnosti v chování bety na různých škálách. Konkrétně portfolia s vysokou betou mají ještě vyšší víceškálovou betu na delších investičních horizontech, především na vlkové škále 3 a škálách 12-24 fraktálové regrese. Celkově obě metody poskytují konzistentní výsledky a jeví se jako vhodné pro rozšíření CAPM o investiční horizont. Klasifikace JEL Klíčová slova G12, C20 CAPM, oceňování aktiv, víceškálová analýza, vlnky, fraktálová regrese Název práce Investiční horizont v CAPM: Porovnání vlnkové dekompozice a fraktálové regrese
|
|
|
Collagen structures from cell culture to intact tendon
Hadraba, Daniel ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Amler, Evžen (oponent) ; Plášek, Jaromír (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA a HASSELT UNIVERSITY / tUL Disertační práce Kolagenní struktury od buněčných kultur k šlaše ABSTRAKT Autor: Daniel Hadraba Vedoucí: Assoc. Prof. Karel Jelen | Charles University Prof. Marcel Ameloot | Hasselt University Konzultant: Dr. Frantisek Lopot | Charles University Prof. Virginie Bito | Hasselt University Anotace Autor: Ing. Mgr. Daniel Hadraba Název práce: Kolagenní struktury od buněčných kultur k šlaše Rok: 2010 - 2017 Studijní program: Doktor Biomechanika | Univerzita Karlova Doktor Biomedicínských věd | Hasselt University / transnational University Limburg Ústav: Anatomie a Biomechaniky| Fakulta tělesné výchovy a sportu | Univerzita Karlova Biofyzika| Hasselt University Vedoucí:: Assoc. Prof. Karel Jelen | Anatomie a Biomechaniky| Fakulta tělesné výchovy a sportu | Univerzita Karlova Prof. Marcel Ameloot | Hasselt University / transnational University Limburg Konzultanti: Dr. Frantisek Lopot | Anatomie a Biomechaniky| Fakulta tělesné výchovy a sportu | Univerzita Karlova Prof. Virginie Bito | Hasselt University / transnational University Limburg Bibliografické údaje: Strany 102 Obrázky 30 Tabulky 2 Rovnice 17 Klíčová slova: šlacha, kolagen, vlnky, orientace, stárnutí, label-free mikroskopie, generovaní druhé harmonické, mikroskopie délky života fluoroforu, biomechanika Abstrakt...
|
|
|
Fama-French Model: Multiscale Portfolio Analysis
Spousta, Radek ; Kraicová, Lucie (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Tato práce studuje empirický vztah mezi nadměrnými výnosy aktiv a Fama−French rizikovými faktory na různých škálách s použitím kombinace Fama−French tří-faktorového modelu a vlkových metod. Přezkoumali jsme již publikované výsledky na šesti portfoliích zkonstruovaných na základě velikosti a poměru mezi účetní a tržní hodnotou na americkém trhu, a zaměřili jsme se na vliv jednotlivých škál na původní výsledky. Zjistili jsme, že většina celkového rozptylu rizikových faktorů a nadměrných výnosů portfolií je koncentrována na škále 1 a 2, které zachycují periodicity mezi 2-4 měsíci a 4-8 měsíci. Dále jsme zaznamenali signifikantní variaci v odhadnutých parametrech napříč různými škálami. Navíc jsou některé Fama−French rizikové faktory silně korelovány na škále 2, 3 a 4, což není zřejmé ze standardní korelační matice. Celkově se víceškálový přístup k analýze Fama−French tří- faktorového modelu zdá být přínosný, jelikož odhaluje informace, které zůstávají skryté při použití tradičních metod.
|
|
|
Collagen structures from cell culture to intact tendon
Hadraba, Daniel ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Amler, Evžen (oponent) ; Plášek, Jaromír (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA a HASSELT UNIVERSITY / tUL Disertační práce Kolagenní struktury od buněčných kultur k šlaše ABSTRAKT Autor: Daniel Hadraba Vedoucí: Assoc. Prof. Karel Jelen | Charles University Prof. Marcel Ameloot | Hasselt University Konzultant: Dr. Frantisek Lopot | Charles University Prof. Virginie Bito | Hasselt University Anotace Autor: Ing. Mgr. Daniel Hadraba Název práce: Kolagenní struktury od buněčných kultur k šlaše Rok: 2010 - 2017 Studijní program: Doktor Biomechanika | Univerzita Karlova Doktor Biomedicínských věd | Hasselt University / transnational University Limburg Ústav: Anatomie a Biomechaniky| Fakulta tělesné výchovy a sportu | Univerzita Karlova Biofyzika| Hasselt University Vedoucí:: Assoc. Prof. Karel Jelen | Anatomie a Biomechaniky| Fakulta tělesné výchovy a sportu | Univerzita Karlova Prof. Marcel Ameloot | Hasselt University / transnational University Limburg Konzultanti: Dr. Frantisek Lopot | Anatomie a Biomechaniky| Fakulta tělesné výchovy a sportu | Univerzita Karlova Prof. Virginie Bito | Hasselt University / transnational University Limburg Bibliografické údaje: Strany 102 Obrázky 30 Tabulky 2 Rovnice 17 Klíčová slova: šlacha, kolagen, vlnky, orientace, stárnutí, label-free mikroskopie, generovaní druhé harmonické, mikroskopie délky života fluoroforu, biomechanika Abstrakt...
|
|
|
Application of band spectrum regression in economic problems
Zubaľ, Andrej ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
V posledných rokoch došlo k nárastu záujmu o používanie rôznych spektrálnych metód v ekonómii a ekonometrii. Tieto metódy majú svoje teoretické zázemie v matematike, najmä vo Fourierovej analýze. Menej tradičné a relatívne nové metódy vychádzajú z takzvanej vlnkovej (waveletovej) analýzy. Vlnkové metódy majú širokú použiteľnosť pri analýze ekonomických časových radov. Motiváciou pre túto prácu je predstaviť vlnkové metódy a aplikovať ich v analýze eko- nomických problémov, dokazujúc ich užitočnosť v ekonomickom kontexte. Zvláštna pozornosť je venovaná takzvanej pásovej spektrálnej regresii (band spectrum re- gression), ktorá nám umožňuje rozložiť ekonomické vzťahy do rôznych frekvenčných komponentov. V tejto práci, pomocou vlnkovej pásovej spektrálnej regresie ale aj iných vlnkových metód, najprv skúmame vzťah medzi zrealizovanou a im- plikovanou volatilitou pre cenu ropy. Druhá aplikácia je makroekonomického charakteru. Analyzujeme vzťah medzi nezamestnanosťou a rastom pracovnej produktivity pre štyri veľké európske ekonomiky. 1
|
|
|
Modeling of Long Memory in Volatility Using Wavelets
Kraicová, Lucie ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
iii Abstrakt Tato práce se soustřeďuje na jedno z atraktivních témat současné finanční literatury, modelování volatility pomocí metod založených na vlnkové transformaci. Představuje novou (vlnkovou) metodu odhadu parametrů ve FIEGARCH modelu, rozšířeném ARCH modelu zachycujícím dlouhou paměť a asymetrii ve volatilitě, a zkoumá její vlastnosti. Na základě rozsáhlého Monte Carlo experimentu je zhodnoceno jak chování nového estimátoru v různých situacích, tak jeho relativní výkon vzhledem k tradičním metodám (odhadu metodou maximální věrohodnosti a jeho aproximaci založené na Fourierově transformaci), spolu s praktickými aspekty jeho použití. K většině problémů je navrženo možné řešení, včetně návrhu alternativní specifikace odhadu. Ta využívá modifikovanou vlnkovou transformaci namísto tradiční diskrétní vlnkové transformace, což by mělo vést ke zlepšení výkonu odhadu ve všech jeho aplikacích, tedy nejen v případě odhadování FIEGARCH modelu. Výsledky práce napovídají, že při optimalizovaném nastavení by se nově představovaná metoda mohla stát atraktivní robustní alternativou k tradičním metodám.
|
|
|
Detekce a sledování malých pohybujících se objektů
Filip, Jan ; Zuzaňák, Jiří (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá detekcí a sledováním malých pohybujících se objektů ze statického obrazu. Je zde uvedený obecný přehled metod a přístupů řešení detekce a sledování objektů. Dále jsou zde popsány i některé jiné celé přístupy řešení. Jsou zde obsaženy základní definice, jako je šum, konvoluce a matematická morfologie. V práci jsou popsány Bayesovská filtrace a Kalmanův Filtr. Je zde popsána teorie Vlnek, vlnkových filtrů a transformací. Práce se zabývá různými metodami detekce blobů. Je zde uveden návrh a implementace aplikace, který je založen na Vlnkových filtrech a Kalmanově filtru. Implementováno je několik metod odečítání pozadí, které se porovnávají při testování. Testování a aplikace je navržena na detekci vozidel jedoucích v dáli (alespoň 200m daleko).
|
host ::
RSS.