|
|
The efficient frontier during the financial crisis.
Kocholová, Soňa ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Makovský, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá základy teorie portfolia a její aplikaci, matematickými a grafickými modely v teorii portfolia a nakonec odhadem konkrétních efektivních hranic portfolia v průběhu finanční krize. Cílem práce je odhadnout, graficky znázornit a porovnat efektivní hranice portfolií pro konkrétní státy během osmi let. Sestavené jsou množiny portfolií skládající se z dvou aktiv a to jednoho rizikového a jednoho bezrizikového aktiva. Důsledkem této kombinaci je efektivní množina znázorněna ve tvaru přímky kapitálového trhu a její sklon dán tzv. rizikovou prémií. Zaměříme se na srovnání v času pro každý stát individuálně a zároveň každým rokem mezi státy navzájem. Nakonec jsou zkompilovány i konkrétní portfolia, ležící na efektivní hranici s různým podílem rizikového a bezrizikového aktiva.
|
|
|
Využití CAPM při tvorbě portfolia
Burianec, Dominik ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá modelem ocenění kapitálových aktiv (CAPM). V první části jsou uvedeny teoretické aspekty modelu, předpoklady a vlastnosti. CAPM je velmi využívaný model ve finanční literatuře a lze jej využít nejen pro rizikové akcie, ale i pro dluhopisy, trh nemovitostí a jiné. Druhá část bakalářské práce je věnována praktickým výpočtům, kde se na základě teoretických předpokladů a na reálných datech je vypočítán výnos a riziko čtvrtletně drženého portfolia, které má být sestaveno z pěti nejlikvidnějších cenných papírů obchodovatelných na Burze cenných papírů Praha.
|
|
|
Investiční portfolio a jeho tvorba
Šťavíková, Věra
Šťavíková, V., Investiční portfolio a jeho tvorba. Diplomová práce. Brno, 2015. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou investičního portfolia pomocí Markowitzovy teorie. V první části je přiblížena problematika sestavování portfolia a portfolio managementu. Následně je interpretována činnost Burzy cenných papírů Praha s konkrétním zaměřením na akciový trh, přičemž není opomenuta ani charakteristika uvažovaných akciových titulů. Tato práce se dále zaměřuje na specifikování investičních kritérií. Další část obsahuje samotnou aplikaci teorie portfolia. Kdy prostřednictvím sestavených souborů aktiv jsou demonstrovány poznatky teorie portfolia.
|
|
|
Aplikace modelu CAPM na český akciový trh
Janková, Zuzana
Janková, Z. Aplikace modelu CAPM na český akciový trh. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2015 Bakalářská práce se zabývá modelem oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jeho vypovídají schopností při aplikaci na český akciový trh. Model CAPM je empiricky testován na historických datech vybraných akciových titulů obchodovaných na Burze cenných papírů, a.s. Schopnost modelu CAPM stanovit výnosnosti jednotlivých akcií je testována na různě dlouhých investičních horizontech, konkrétně se jedná o horizonty 1, 3, 5, 7 a 10 let. Praktická aplikace ukázala, že modelu CAPM není schopen vysvětlit výnosnosti zvolených akcií pouze za pomoci beta koeficientu, který reprezentuje systematické riziko.
|
|
|
Tvorba optimálního portfolia na burze cenných papírů
KUPILÍKOVÁ, Žaneta
Bakalářská práce "Tvorba optimálního portfolia na burze cenných papírů" se zabývá stanovením rizika portfolia a jeho výnosnosti ze 14 náhodně vybraných cenných papírů z různých průmyslových odvětví. V první části je kladen důraz na teoretické poznatky potřebné pro následný praktický příklad výpočtu výnosnosti a rizika portfolia. V druhé části je sestaveno optimální portfolio na základě výnosnosti a rizika.
|
|
| |
|
|
Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce akciového portfolia. Na německém akciovém trhu práce obsahuje tradiční portfoliové modely i fundamentální faktory a na nich založené anomálie. V první části jsou prezentovány modely teorie portfolia (modely Markowitze a Sharpea) a základní informace o fundamentálních faktorech. Potřebná matematická formulace modelů a úpravy pro výzkum jsou obsahem druhé části. Poslední část práce zahrnuje aplikaci, která se věnuje konstrukci a poté výkonnosti vytvořených portfolií.
|
|
|
Vícekriteriální analýza portfolia na českých nebo zahraničních trzích
Kunt, Tomáš ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací vícekriteriálních optimalizačních technik na problém výběru efektivního akciového portfolia. V teoretické části je nejprve proveden podrobný teoretický rozbor původního Markowitzova modelu a jeho předpokladů. Následuje výklad alternativních optimalizačních vícekriteriálních přístupů, které lze použít pro hledání tzv. nedominovaných portfolií. Relativně velká pozornost je věnována možnosti použití genetického algoritmu. V závěru teoretické části je obsažen výklad základních metod použitelných pro předpovídání akciových charakteristik. Praktická část obsahuje aplikaci popsaných postupů na problém výběru efektivního portfolia z 11-ti akciových titulů obchodvaných na pražské burze. Výsledky použitých postupů jsou na závěr srovnány a vyhodnoceny.
|
|
| |
|
|
Portfolio management v projektovém řízení
Pachtová, Iva ; Chocholatý, Drahomír (vedoucí práce) ; Tůma, Jakub (oponent)
Hlavním cílem této práce je poskytnout přehledné a ucelené informace o aplikaci portfolia managementu v projektovém řízení, zprostředkovat zkušenosti a doporučení ze zahraničních aplikací a také seznámit potencionální zájemce s návody, jak v případě zájmu postupovat při aplikaci v praxi. Práce vychází z obecného pohledu klasické teorie portfolia, na tuto část navazuje teoreticky zaměřený úsek věnující se teorii portfolio managementu. Poslední část je věnována aplikaci portfolia managementu a konkrétní ukázce implementace z praxe.
|
host ::
RSS.